2018年7月2日 星期一

Walk Forward 的重要性

過往做過不同的strategy, 經常在backtest period用原data自high, 結果都是自食其果.
如今MLR model已有63個factors, 數據真係好靚, 不過一walk forward test 就出事. 睇嚟呢個 model要有排煲先至成事.
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2 則留言:

  1. 老賭徙2018年7月5日 晚上8:03

    63個因子唔簡單喎，祝成功。

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    1. 都好客2018年7月7日 下午1:46

      做一個factor唔難,難就難在點樣tune到佢最好,譬如計算個period要幾長、極端情況時的修正方法、點transform到適合做regression...等
      老兄你做到廿幾個有效的,你一定明白當中的困難.
      我的雖然多,但walk forward就出事,證明重未去蕪存菁,重要努力

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